금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 시장의 지능형 불공정거래 단속에 나선다.

금감원은 실시간 감시와 AI 기반 분석으로 ‘가상자산 불공정거래’를 잡기 위한 AI 2단계 고도화를 완료했다고 3일 밝혔다.

기존의 가상자산 조사는 방대한 매매 데이터와 국경을 넘나드는 지갑 간 이동 내역을 추적하는 데 막대한 시간과 자원이 소요돼 불공정거래에 즉각 대응하는 데 어려움이 있었다. 이를 극복하기 위해 금감원은 실시간 모니터링 시스템인 ‘ORBIT(오르빗)’을 구축해 대응 역량을 강화했다. 이 시스템은 업비트와 빗썸 등 국내 5대 원화거래소의 전 종목은 물론 바이낸스, 코인베이스를 포함한 해외 주요 거래소의 데이터를 통합 수집한다. 이를 통해 1분 단위 시세와 체결 정보, 호가 및 시장경보 내역 등을 실시간으로 분석하며, 시세 급등 종목이나 소위 ‘경주마’ 및 ‘가두리’ 양상을 보이는 의심 종목을 즉각 포착해 신속한 조사 착수가 가능해졌다. 매매분석 플랫폼인 ‘VISTA(비스타)’는 과거 조사원이 일일이 수동으로 확인하던 작업을 AI 알고리즘으로 대체해 조사 효율성을 높였다. 특히 이번 2단계 고도화에서는 고차원 데이터 분석 기술을 통해 혐의 의심 계정 간의 연계성을 파악함으로써, 숨겨진 ‘혐의 그룹’을 자동으로 식별하는 기능을 갖췄다.

분석 과정에서는 계정들의 매매 방식, 주문 시점, 주문 매체 등을 종합적으로 비교 분석해 유사한 행동 패턴을 보이는 집단을 한 번에 묶어내며, 이를 통해 겉으로 드러나지 않는 차명계좌 간의 연계성까지 효과적으로 식별해냈다. 실제로 진행된 시세조종 사건 테스트 결과, 모델이 실제 혐의 계정군을 100% 포착해 적출하는 등 매우 높은 정확도를 입증했다. 금감원은 이러한 성과를 바탕으로 불공정거래 조사 전반에 AI 도입을 더욱 확대할 방침이다.

이형재 기자 hjlee@naeil.com